vesnat.ru страница 1
скачать файл




ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

на 27 ноября 2007 года, вторник





open

high

low

сlose*

chg, %

EUR/USD

1,4836

1,4887

1,4801

1,4879

0,36

GBP/USD

2,0626

2,0738

2,0604

2,0696

0,46

USD/CHF

1,1022

1,1069

1,0965

1,0967

-0,49

USD/JPY

108,31

108,79

107,19

107,24

-0,91

EUR/JPY

160,68

161,48

159,52

159,58

-0,59

EUR/GBP

0,7191

0,723

0,7159

0,71881

-0,10

EUR/CHF

1,6351

1,6395

1,6317

1,6317

-0,17

GBP/CHF

2,2733

2,2846

2,2692

2,2694

-0,11

GBP/JPY

223,35

224,85

221,86

222

-0,47

AUD/USD

0,8778

0,887

0,8664

0,8688

-1,36

USD/CAD

0,9878

0,9914

0,9797

0,9911

0,34

* по состоянию на 00:00
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru


FOREX

В понедельник, 26 ноября, доллар снизился относительно ведущих мировых валют, а также национальных валют развивающихся стран, что стало отражением усиливающихся опасений о состоянии финансового сектора США, а также увеличения вероятности рецессии в американской экономике. С этой точки зрения, рынок недвижимости - не единственная проблема экономики США, поскольку дополнительными факторами рисками является возможное сокращение уровня потребительских расходов, а также ужесточение условий кредитования. Первые отчеты по результатам предпраздничных распродаж оказались смешанными. Согласно данным компании ShopperTrak RCT, за первые два дня после празднования Дня Благодарения объем розничных продаж на 7.2% превысил прошлогодние показатели, причем, в основном за счет покупок электроники. В свою очередь, Национальная федерация ритейлеров сообщила о сокращении потребительских расходов в среднем на 3.5% за тот же период. Текущее увеличение потребительского спроса связано со значительными скидками, характерными для рождественских распродаж, однако, для сохранения потребительских расходов на прежнем уровне розничные сети будут вынуждены снижать цены на товары и после окончания праздничного сезона. На фоне продолжающегося ухудшения ситуации на рынке недвижимости и ожиданий ослабления потребительского спроса, вопрос сокращения процентных ставок ФРС приобретает особую актуальность. Решение ФРС зависит, в том числе, от макроэкономических показателей США, крупный блок которых выходит на этой неделе. На вторник намечена публикация индекса потребительского доверия за ноябрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 91.6 пунктов против 95.6 в октябре. Кроме того, во вторник будут опубликованы данные индекса розничных продаж Redbook, а также индекса ICSC-UBS продаж в розничных сетях CША, которые станут опережающими индикаторами потребительских расходов в начале праздничного сезона. Вечером во вторник ожидаются выступления президентов ФРБ Филадельфии и Чикаго с комментариями о перспективах американской экономики.


EUR/USD

К окончанию торгового дня пара евро/доллар вернулась к внутридневным максимумам, достигнув отметки 1.4876 против 1.4836 вечером в пятницу. Вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос в понедельник заявил, что экономика стран, использующих евро, входит в период усиления инфляции и замедления темпов роста, что является «некомфортной», но временной комбинацией. Уровень инфляции в Еврозоне в октябре составил 2.6% против 2.1% в предыдущем месяце. При этом, целевой уровень, установленный ЕЦБ, составляет 2% в среднесрочной перспективе. По мнению г-на Пападемоса, недавнее ускорение темпов роста инфляции вызвано повышением цен на нефть и продукты питания, которое может продолжиться в ближайшие месяцы.

Уровни поддержки: 1.4790, 1.4750

Уровни сопротивления: 1.4887, 1.5000


GBP/USD

Британский фунт прибавил почти 90 пунктов в паре с долларом, несмотря на появление новых признаков негативного влияния кредитного кризиса на финансовую систему Великобритании. Крупнейший в Европе банк HSBC в понедельник сообщил о намерении принять на свой баланс два фонда структурированного инвестирования (SIV), находящихся в его управлении, общим объемом 45 млрд. долл. Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs, банку HSBC потребуются дополнительные резервные средства в объеме 12 млрд. долл. для покрытия убытков по операциям на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США. В свою очередь, исследовательская компания Hometack сообщила о снижении цен на жилье в Великобритании в ноябре на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, как отмечает Hometack в своем отчете, высокий спрос на рынке жилья и сокращение числа непроданных домов оказывают поддержку ценам, поэтому существенный спад на рынке недвижимости Великобритании маловероятен.

Уровни поддержки: 2.0635, 2.0450

Уровни сопротивления: 2.0765, 2.0845





USD/CHF

Резкое падение фондового рынка США во второй половине торгов спровоцировало снижение пары USD/CHF, вновь преодолевшей уровень сопротивления 1.1000 и окончившей торговый день на отметке 1.0963 против 1.1020 вечером в пятницу. Помимо общей слабости доллара, поддержку швейцарскому франку оказало сворачивание сделок carry trades и усиление защитной функции франка в условиях нестабильности мировых финансовых рынков, вызванной последствиями кредитного кризиса. Во вторник ожидается публикация данных совокупного индекса цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в октябре. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0.4% после снижения на 0.3% в предыдущем месяце, что может стать позитивным фактором для франка.

Уровни поддержки: 1.0883, 1.0750

Уровни сопротивления: 1.1020, 1.1100


USD/JPY

К окончанию торгового дня японская иена прибавила почти 110 пунктов в паре с долларом, обновив максимальные за два года уровни. Основным драйвером японской валюты по-прежнему является сектор carry trades. Позитивным фактором для японской валюты стали сообщения о намерении китайского инвестиционного фонда вложить часть средств в акции японских компаний. Позднее эти сообщения были скорректированы заявлением о том, что окончательного решения еще не принято. Тем не менее, новые свидетельства того, что Китай ищет варианты диверсификации своих валютных резервов, оказали давление на доллар и усилили японскую иену, поскольку Япония является одним из крупных торговых партнеров Китая.

Уровни поддержки: 107.12, 106.50

Уровни сопротивления: 108.80, 110.00


USD/RUR

На российском валютном рынке в понедельник, 26 ноября, к закрытию торгов котировки доллара умеренно снизились, однако, средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня незначительно вырос на фоне консолидации пары евро/доллар в ходе европейских торгов в прежнем торговом диапазоне, не превышающем отметки 1.4890. Основным фактором, стимулирующим продажи американской валюты, являются ожидания дальнейшего замедления американской экономики в условиях кризиса рынка недвижимости и ухудшения ситуации в ипотечном секторе. В свою очередь, поддержку евро оказали сообщения о заключении крупного контракта между Китаем и Airbus на покупку 160 авиалайнеров на сумму порядка 10 млрд. евро, что ослабило опасения о негативных последствиях высокого курса евро для европейских экспортеров. Тем не менее, после утреннего роста к отметке 1.4886, к 17:00 мск пара евро/доллар стабилизировалась в диапазоне 1.4840 -1.4850 на фоне корректировки трейдерами своих позиций в преддверии публикации на этой неделе крупного блока макроэкономических данных США и Еврозоны. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в понедельник сохранилась напряженная ситуация, несмотря на увеличение суммарных остатков средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ на 9.4 млрд. руб. до 544.2 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга выросли до уровня 6.5%-7.0% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR снизилась на 13 б.п. до 5.8% годовых. Объем сделок на аукционах прямого РЕПО вырос до 171.57 млрд. руб. против 109.25 млрд. руб. в пятницу. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.382 руб. за долл., на 3.7 коп. выше уровня предыдущего закрытия, что одновременно стало и максимальным значением дня. С первых минут торгов доллар начал снижение, стабилизировавшись к 11:30 мск в диапазоне 24.281 – 24.305 руб. После 13:50 мск доллар возобновил движение к нижним границам дневного тренда, достигнув минимума дня 24.2649 руб. к 14:08 мск. Однако, через несколько минут доллар развернулся к повышению, прибавив порядка 4.5 коп. к 15:00 мск. Затем, вплоть до окончания торгов доллар двигался в боковом коридоре 24.3075 – 24.3275 руб., закрывшись на отметке 24.3124 руб. на 3.26 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара вырос на 0.18 коп. до 24.3061 руб. Торговые обороты уменьшились и составили 3378.302 млн. долл.


ФОНДОВЫЕ РЫНКИ


 

open

high

low

сlose*

chg, %

DAX

7642,1

7674,66

7559,7

7567,36

-0,55

FTSE 100

6262,1

6307,8

6180,5

6180,5

-1,30

DJIA

12979,99

13104,44

12707,26

12743,44

-1,83

RTSI

2152,51

2188,2

2152,51

2177,07

1,17

MICEX

1793,03

1826,29

1793,03

1816,85

1,33

* по состоянию на 00:00 мск
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru


РТС

open

high

low

сlose

chg, %

Vol, $ mln

Cap, $ bln

EESR

1,228

1,233

1,216

1,216

0,00

10,80

50,31

LKOH

86,75

87,5

86,6

87,5

2,94

4,22

74,04

RTKM

9,9

10,06

9,9

10,06

1,62

2,10

7,33

GSPBEX*

310

314,84

307,51

310,7

1,31

43,39

7330,27

* в рублях




ММВБ

open

high

low

сlose*

chg, %

Vol,

rur mln

EESR

29,995

30

29,44

29,557

0,08

2844,53

LKOH

2105

2129,94

2099,02

2123,04

2,23

6537,49

RTKM

245,9

245,9

240,25

245,14

2,04

493,99




NYSE

open

high

low

сlose

chg, %

Vol, shares

AMGN

53,27

53,94

52,66

52,68

-2,01

6118000

AXP

55,74

55,89

53,53

53,54

-3,76

9647200

BA

90,5

92,39

89,86

89,93

0,44

7087900

C

31,6

31,77

29,75

30,7

-3,15

110793600

CSCO

28,76

28,79

27,42

27,5

-4,15

84551600

DIS

31,91

31,96

31,2

31,24

-1,88

7326600

GE

37,75

37,75

36,52

36,73

-2,50

41991200

GM

27,22

27,59

26,86

26,9

-0,96

16352100

HPQ

49,15

49,6

48,04

48,16

-2,05

15940200

INTC

26,04

25,32

24,32

24,37

-2,79

53147300

MCD

57,84

57,84

56,75

56,82

-1,56

10468900

MOT

15,68

15,8

15,23

15,24

-2,99

20570500

MSFT

34,09

34,37

32,93

32,97

-3,34

80319900

PEP

75,66

76,41

74,51

74,69

-1,09

6032900

PFE

22,95

23

22,24

22,3

-2,96

42066300

XOM

88,12

88,78

85,47

85,68

-2,96

22949400

YHOO

26,08

26,25

25,2

25,22

-3,48

24157300


Макроэкономика

Индекс национальной деловой активности ФРБ Чикаго в октябре снизился до -0.73 пункта (-0.30 в сентябре – пересмотрен с -0.45).



Мировые фондовые рынки

В понедельник, 26 ноября, японский фондовый рынок закрылся с повышением после трехдневных выходных, чему способствовали отчеты американских консалтинговых компаний, свидетельствующие о появлении признаков увеличения потребительского спроса в начале сезона предпраздничных распродаж в США. Незначительное снижение иены против доллара оказало поддержку акциям экспортных компаний. Акции производителя электроники Sharp Corp. выросли на 5.4%, бумаги производителя цифровых камер Canon Inc. прибавили 2.6%, акции производителя игровых консолей Nintendo Co. подорожали на 4.2%. Хуже рынка выглядели акции производителя электроники Fujitsu Ltd., подешевевшие на 3.3%.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в понедельник на фоне падения акций банковского сектора, спровоцированного опасениями негативных последствий кредитного кризиса. Акции седьмого по величине в Великобритании банка Alliance & Leicester упали на 4.8% после сообщения газеты Observer о том, что банку предстоят крупные списания неликвидных активов. В свою очередь, акции британского ипотечного банка Northern Rock, получившего в сентябре экстренное финансирование от ЦБ Англии, выросли на 28.2% после того, как банк назвал своего потенциального покупателя. Им стал консорциум, возглавляемый компанией Virgin Group, принадлежащей крупному бизнесмену Ричарду Брансону.

Фондовый рынок США продемонстрировал резкое снижение в понедельник на сообщениях о новых денежных интервенциях ФРБ Нью-Йорка, а также о крупном сокращении рабочих мест в инвестиционном банке Citigroup. ФРБ Нью-Йорка в понедельник сообщил о намерении осуществить серию денежных инъекций в форме сделок РЕПО, которые начинаются на этой неделе с вливания в объеме 8 млрд. долл. и будут продолжены в 2008 году. Индекс сектора инвестиционных банков в S&P 500 снизился на 4.4%. Акции Lehman Brothers упали на 5.6%. Индекс розничного сектора в S&P 500 снизился на 2.9% на фоне появления отчетов со смешанными данными по объему розничных продаж в начале праздничного сезона.


Российский фондовый рынок

По итогам торгов на российском фондовом рынке в понедельник, 26 ноября, наблюдалось преимущественно повышение ведущих индексов на фоне роста акций нефтегазовых и телекоммуникационных компаний, а также выборочного спроса в бумагах банковского сектора. Открытие торгов в фондовой секции ММВБ состоялось с разрывом вверх в котировках ведущих акций на фоне позитивного закрытия фондовых рынков США и Азии. После 12:00 мск индекс ММВБ стабилизировался в боковом коридоре вблизи верхних границ дневного тренда, поддерживаемый умеренным оптимизмом как внутренних, так и западных инвесторов. Тем не менее, во второй половине дня российский рынок начал плавное снижение, вызванное ухудшением ситуации на рынках нефти и металлов, а также разворотом повышательного тренда на европейских биржах. Однако, сдержанный рост фондовых индексов США на открытии торгов способствовал возобновлению повышения индекса ММВБ в заключительной части торговой сессии. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1816.85 пункта (+1.33%). Торговые обороты в фондовой секции ММВБ увеличились и составили 53.49 млрд. руб. Лидером повышения стали акции Татнефти, резко выросшие в ходе последних 30 минут торгов и прибавившие по итогам торгового дня 5.01%. Акции Лукойла и Газпрома подорожали на 2.51% и 1.37% соответственно. Акции Сбербанка выросли на 2.25%, продолжив отыгрывать опубликованные в пятницу данные о росте чистой прибыли банка по итогам десяти месяцев текущего года на 64%. В свою очередь, бумаги ВТБ подешевели на 0.81%, на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры в акциях европейских финансовых компаний. Акции Норильского никеля прибавили 0.57% на сообщениях о подписании соглашения между UC RUSAL и ОНЭКСИМ о приобретении Русалом 25% плюс одна акция ГМК Норильский никель, принадлежащих ОНЭКСИМу, взамен которых ОНЭКСИМ получит 11% акций RUSAL и денежные средства. В понедельник индекс РТС вырос на 1.17% до 2177.07 пункта. В наибольшей степени среди «голубых фишек» подорожали акции Лукойла (+2.94%), Транснефти (+2.38%) и Сбербанка (+2.09%). Объем торгов на «классике» увеличился и составил 62.91 млн. долл.










Закрытие

Изменение, %

Brent фьючерс 1 мес

95,32

-0,46

Brent фьючерс 2 мес

94,69

-0,47

Brent фьючерс 3 мес

94,11

-0,44

Brent spot*

94,92

-0,01

URALS*

92,27

-0,86

* по состоянию на 00:00 мск 03.04.07







Закрытие

Изменение, %

Золото, $ за унцию

830

1,81

Серебро, $ за унцию

14,885

2,30

Платина, $ за унцию

1475

0,00

Алюминий, $ за тонну

2446,5

0,31

Медь, $ за тонну

6740

1,63

Никель, $ за тонну

29200

2,55

* вечерний фиксинг в Лондоне



Рынок нефти

В понедельник, к закрытию торгов на NYMEX, цены на нефть умеренно снизились на слухах о намерении ОПЕК увеличить поставки нефти. Тем не менее, снижение фьючерсов на нефть было ограничено ослаблением доллара США, вызванного ожиданиями сокращения процентной ставки ФРС. К закрытию торгов на NYMEX январский контракт на нефть подешевел на 0.48 долл. (-0.5%) до 97.7 долл. за барр. Внутридневный рост цен на нефть, в ходе которого был достигнут уровень 99.11 долл. за т.у., был остановлен на фоне усилившейся неуверенности участников рынка по поводу дальнейших действий ОПЕК. Некоторые эксперты полагают, что в целях ослабления ценовой напряженности на рынке нефти, на плановом заседании картеля в Абу-Даби (ОАЭ), намеченном на 5 декабря, может быть принято решение об увеличении производства нефти. При этом, предложений по увеличению поставок нефти ожидают со стороны Саудовской Аравии, в то время как Иран и Венесуэла могут выступить против подобного решения. В свою очередь, за прошедшие выходные со стороны представителей картеля поступили противоречивые сигналы. В воскресенье министр нефти Ирана сообщил о готовности его страны увеличить поставки, «если статистика и другие данные укажут на необходимость дополнительных поставок». В то же время, министр нефти и горнодобывающей промышленности Эквадора заявил о том, что в ходе заседания в Абу-Даби картель не будет принимать решения об изменении текущих объемов производства нефти.


Рынок металлов

Стоимость фьючерсов на золото по итогам торгов в понедельник незначительно выросла, почти полностью нивелировав результаты дневного роста на фоне фиксации прибыли, а также снижения цен на нефть. Тем не менее, некоторую поддержку золоту оказало продолжившееся ослабление доллара США. К закрытию торгов на NYMEX декабрьский контракт на золото подорожал на 1.8 долл. до 826.5 долл. за т.у., снизившись с внутридневного максимума 837.2 долл. за т.у. В понедельник доллар снизился относительно ведущих мировых валют на фоне сохраняющихся опасений по поводу негативных последствий кризиса рынка кредитования США. Индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины валют, снизился на 0.2% до 74.91 пункта. В свою очередь, рынок базовых металлов в понедельник демонстрировал уверенный рост, поддержанный позитивными прогнозами от крупнейшей горнодобывающей компании Rio Tinto. Согласно заявлению представителей Rio Tinto, «большинство сырьевых рынков в 2008 году продолжат движение в долгосрочном повышательном тренде». По мнению Rio Tinto, резкое замедление американской экономики окажет лишь незначительное влияние на растущие экономики Индии и Китая; кроме того, доля США в мировом потреблении сырья за последние пять лет существенно снизилась. К закрытию торгов на NYMEX декабрьский контракт на серебро вырос на 0.095 долл. до 14.83 долл. за т.у. В свою очередь, на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста, январский фьючерс на платину подешевел на 11.9 долл. до 1468.6 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на палладий снизился на 2.4 долл. до 359.1 долл. за т.у. Стоимость декабрьского контракта на медь увеличилась на 0.032 долл. до 3.023 долл. за фунт.


АНОНС ПУБЛИКАЦИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Время

выхода

(мск)

Страна

Наименование

Отчётный период

Прогнозное значение

Предыдущее

значение

Статус

27 ноября 2007 года, вторник

03:50

Япония

Corporate Service Price

октябрь

1.5% г/г

1.4% г/г




10:00

Германия

CPI

ноябрь

0.1% м/м

2.7% г/г

0.2% м/м

2.4% г/г

предварит.

10:45

Франция

France Business Confidence

ноябрь

107

108




11:15

Швейцария

Producer and Import Prices

октябрь

0.4% м/м

2.9% г/г

-0.3% м/м

2.4% г/г




11:45

Италия

Business Confidence Index

ноябрь

92.3

92.9




12:00

Германия

IFO - Business Climate

ноябрь

103.4

103.9




12:00

Швейцария

UBS Consumption Indicator

октябрь




1.992




18:00

США

Consumer Confidence

ноябрь

91.0

95.6




18:00

США

Richmond Fed Manufacturing Index

ноябрь

-2

-5





АНОНС КОРПОРАТИВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Наименование

Тикер

Прогноз

Время выхода


27 ноября 2007 года, вторник


Rémy Cointreau S.A.

RCO.PA

N/A

Before Market Open

Sonic Solutions

SNIC

-0.15

After Market Close

Talbots

TLB

-0.23

Before Market Open


28 ноября 2007 года, среда


Dollar Tree Stores

DLTR

0.37

Time Not Supplied

Porsche AG

POR3.F

N/A

Time Not Supplied

Rostelecom

ROS

N/A

Time Not Supplied


скачать файл



Смотрите также:
Понятие финансовых рынков, его сущность и функции. Типология финансовых рынков. Участники финансовых рынков. Роль и типы финансовых посредников. Регулирование финансовых рынков
44.51kb.
Обзор финансовых рынков
263.83kb.
5 Глава Современное состояние и комплексный прогноз развития финансовых рынков в России 8
6310.13kb.
Пессимизм финансовых рынков влияет на мировые цены на пшеницу
12.26kb.
Программа дисциплины «Нейронные сети и генетические алгоритмы в прогнозировании финансовых рынков»
143.81kb.
Финансовая академия
116.94kb.
Программа по курсу: стохастическое исчисление. Моделирование финансовых деривативов. ( по выбору ) по направлению: 010900
19.66kb.
В области финансовых услуг
178.75kb.
Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С
478.88kb.
Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»
698.89kb.
Интегрированность
196.98kb.
Бек Надежда Николаевна, к э. н., доцент, гу-вшэ, рф, Москва
162.09kb.